在英国央行、美联储公布货币决策后,欧洲债券收益率攀升、美元走强,押注市场趋势的对冲基金上周急跌。
据彭博汇整的数据, Man AHL Diversity Alternative基金6月15日下跌2.7%,为逾两年来单日最大跌幅。数据显示, Schroder GAIA BlueTrend基金跌1.9%,而 AQR Managed Futures UCITS Fund也下挫1.9%。
Lyxor Asset Management驻巴黎策略师 Philippe Ferreira表示,由于英国央行的货币政策委员会内部意见分歧出乎意料,以及美联储加快货币政策正常化的步调,采用数学模型来交易各类资产的对冲基金的一些部位因此受创。
Man Group发言人不予置评,其他公司的发言人也没有立即置评。
英国央行6月15日对于货币政策的分歧加深,8名委员中有3人投票支持升息,因为在去年6月决定脱欧之后,英国的通胀飙升。尽管有迹象显示英国经济趋缓,而且在不到两周前的大选后国内政治陷入僵局,但是央行内部意见意外分歧,促使英镑兑欧元出现4月以来首度升值。英国10年期公债收益率上週四涨10个基点,是2016年4月以来最大涨幅。
尽管美国通胀不如预期,美联储6月14日再度升息,10年期公债大涨,2年期和30年期债券的收益率差下滑到143个基点左右,接近去年8月份创下的9年低点。
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