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销声匿迹但未被遗忘:交易员准备迎接波动的回归

销声匿迹但未被遗忘:交易员准备迎接波动的回归

 

随着言过其实的特朗普再通胀交易偃旗息鼓、这位美国总统卷入舆论争端,上半年市场中的一大意外是波动性实际上降低了。

做空VIX的交易员见到了回报,因为该波动率指数下降了20%,季度均值从而降至 2006年以来的最低水平。问题是,这能持续多久?

摩根大通警告说,随着欧洲央行和日本央行开始缩减经济刺激措施,市场动荡将加剧;高盛集团表示,交易所交易产品(ETP)的净头寸表明,波动率看涨期权比看跌期权更 受欢迎。换句话说,投资者未来准备迎接风浪。如下图表反映出了这一现象:

VIX看涨期权受青睐

随着该CBOE波动率指数今年继续下滑,投资者为防范反弹风险所支付的价格日益上涨,使得看涨期权与看跌期权的价差走阔至2015年10月以来最大。

VIX期权成交量今年激增,平均每天有近68万份合约换手。

 

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