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马照跑,舞照跳;麦格理的团队来商量;买定离手,错爱莫究

麦格理(Macquarie)的量化团队闪亮登场,这次他们带来了墨尔本杯(Melbourne Cup)的独门秘籍。

数据分析师们从金融市场中汲取灵感,融合了投资者情绪波动性和市场不确定性,麦格理的量化交易团队给今年的墨尔本杯进行数据分析建模。

今年,他们重新强调了对价值(就马匹+马师的能力)的重视,并将该模型的权重提高到“赔率动量”,以反映股市更广泛的波动。

值得注意的是,他们排除了年龄因素。因为疫情关系,今年的比赛没有观众,这就意味着年轻的马不应该有任何怯场的借口。

因此,麦格理的量化团队创建的Melbourne Cup模型考虑了情绪、动力、质量、价值和其他(跨越距离形成的障碍)等因子。

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图片来自网络

那么麦格理最后到底看好哪匹马了?

他们的选择是由经验丰富的骑师格伦•博斯(Glen Boss)骑的是现年5岁曾获得UK galloper和Cox Plate冠军的Sir Dragonet。

Sir Dragonet在麦格理的模型中得到了91.3分(满分100分)。

紧随其后的是Caulfield Cup冠军Verry Elleegant,得分90分;Surprise Baby (82.5 分);Anthony Van Dyck (81.3 分);Miami Bound (75 分); Prince of Arran (72.5 分).

押宝头马也要时刻关注“尾部风险”也是值得的,在模型底部(得分较低)的马匹,如Oceanex、Mustajeer、Dashing Willoughby、Warning等值得关注,可做风险对冲。

麦格理的量化交易团队自2007年开始建构Melbourne Cup的模式,并凭借一些早期的成功迅速扬名立万。然而,该团队自己也承认,近些年战绩不佳。

不过,谁知道了。也许2020年会有好运。

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马照跑,舞照跳;麦格理的团队来商量;买定离手,错爱莫究

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