震惊全球!负油价曝更多内幕:交易员一日狂赚45亿

海外两起金融操纵案件的进展正引发全球财经领域的高度关注。

首先是2020年美国WTI负油价事件曝出了更多内幕。近日,一群英国交易员因涉嫌操纵原油市场价格而将在美国受审,他们在2020年原油期货暴跌的极端事件中,通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约,赚取了超过7亿美元(约合人民币45亿元)的利润。

交易数据显示,这些交易员在2020年4月20日当天的交易“高度相关”,他们在收盘前的半小时平均每分钟抛售153.5份合约,占到全球市场总交易量的29.2%。值得一提的是,在法院公布的文件中,还曝光了这群交易员的聊天记录,其中出现“我想看到WTI价格成负数”、“请不要告诉任何人今天发生了什么”、“为了这一刻,我们努力了很多年”等言论。

另一则消息与美国国债价格操纵相关。4月15日,美国银行美林证券前交易员泰勒·福布斯(Tyler Forbes)在美国纽约东区法院出庭并承认,于2019年1月至2019年6月期间操纵二级市场交易的美国国债价格,主要包括两年期与三年期国债,以及十年期国债。

负油价事件中赚了7亿美元的交易员被追诉

还记得2020年4月20日的负油价事件吗?

2020年4月20日,美国基准油价指标西得州中质油(WTI)期货的交投价格和结算价格历史性地跌入负值区域,震惊全球金融市场。

2020年4月20日当天,由于新冠疫情导致燃料需求大幅下降,引发市场上未使用的燃料供应过剩,有可能淹没美国现有的储存设施,石油首次跌入负区间。在基准月度期货合约到期前,WTI石油价格暴跌至-38美元。

此前,一家注册在英国埃塞克斯(Essex)的公司——伦敦维加资本(Vega Capital London)的十几位交易员受到了指控。这群20岁到50岁不等的交易员在原油市场崩盘之际,通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约,赚取了超过7亿美元的利润。这群英国交易员也因此扬名,被称为“埃塞克斯男孩”(Essex Boys)。

就在近日,针对这群“埃塞克斯男孩”的指控有了新进展。

综合彭博社、卫报、金融时报、商业内幕等媒体报道,在当天出现大量亏损的加州稀有硬币交易商Mish International Monetary提出了诉讼。据悉,这群“埃塞克斯男孩”将在美国受审,美国地方法院法官已批准起诉维加资本的8名交易员操纵原油期货的案件。

加州稀有硬币交易商Mish International Monetary(以下简称Mish)称,该公司在2020年4月20日当天亏了很多钱,并指控这些交易员通过串通来操纵市场,并违反了反垄断法。根据诉讼,被告购买特殊的“结算交易”(TAS)合同,其价格是由当天的结算价值确定,然后他们共谋在到期前抛售大量普通WTI合同。

根据Mish的诉讼,当年4月20日“埃塞克斯男孩”的几笔交易“高度相关”,其中96.2%到99.7%的交易“同时朝着同一方向”进行。据金融时报报道,法庭文件显示,在1:00至1:30收盘前的半小时内,这些交易员占到WTI原油期货总交易量的29.2%。

据Mish提起的诉讼称,当原油期货价格在2020年4月20日到期前下跌56美元/桶至负区间时,与伦敦维加资本有关联的交易员表现得像强盗。据称,被告合谋在结算合同上进行交易,该合同可以在任何时候购买,价格与每天的结算窗口挂钩,结算窗口在中环下午1:30前两分钟开始。然后,这群交易员被指控通过“虚拟锁定”的方式涌入市场,迫使WTI价格跌至历史低点。该诉讼估计,在即将到期的半小时内,该集团每分钟倾销153.5份合同,约占总量的30%。

第二天,WTI从每桶负37美元反弹至约10美元,给交易员们带来了一笔巨额横财。根据近期公布的裁决,其中包括芝加哥商品交易所期权的利润估计为6.33亿美元,美国洲际交易所的利润估计为7188万美元。

Mish辩称,这群英国交易员操纵市场,违反了反垄断法。而作为被告,这些“埃塞克斯男孩”辩称,他们是独立的交易者,他们所做的只是在当时显而易见的事情。

聊天记录曝光:“不要告诉任何人今天发生了什么”

值得一提的是,随着美国法庭文件的公布及媒体曝光,这群“埃塞克斯男孩”在2020年负油价事件中的交易行为,以及当时他们在社交软件WhatsAPP上的聊天记录随之曝光。

法庭文件显示,这群交易员在短信及WhatsAPP群聊中交流。交流信息包括:

4月20日,9号和12号交易员通过短信进行了沟通。从上午10:51到下午12:00,这些信息包括:“继续每隔5点卖出一次”,“你必须继续卖出”,“我在14点卖出了更多的s[***],“我在给(一个可能是4号交易员的人)打电话”,“每个人都做空,这样我们就有弹药”,“我想看到WTI价格成负数”等等。

震惊全球!负油价曝更多内幕:交易员一日狂赚45亿

  (图:美国法庭文件)

4月20日,4号、6号和9号交易员通过WhatsApp中一个名为“Legends XXX”的小组进行沟通。9号交易员写道:“我做空了160个价差和40个WTI……你们这些家伙是不是再加一点。”6号交易员回应道:“我做空1250和500,等晚一点继续做空。”9号交易员接着说:“我是1100和310。”4号交易员说:“1300和500。”6号交易员:“晚点做200。”9号交易者9说:“好的,酷,我也会这么做。”9号交易员提到,市场出现1美分的出价,他在两分钟后卖出了500份洲际交易所5月合约。

1号交易员和5号交易员也于4月20日通过WhatsApp进行了沟通。上午7:36,1号交易员写道:“如果你需要做什么,请告诉我。”5号交易员回应道:“好的,干杯,可以在这里做ti(WTI期货合约)。”上午9点20分,5号交易者问1号交易者是否卖出了合约,1号交易者回答说,“是的,50批……你呢?”5号回答说:“是的,卖了。”大约十分钟后,5号交易员问,“大家都做空WTI期货合约了吗?”1号交易员回答说,“是的。”随后,5号交易员还说:“我在TAS上发了大财。”

震惊全球!负油价曝更多内幕:交易员一日狂赚45亿

  (图:美国法庭文件)

4月20日下午3点13分,2号交易员发短信给其他人:“请不要告诉任何人今天发生了什么,小伙子们。”

4月20日下午3点29分,9号交易员还对其他人说:“为了这一刻,我们努力了很多年。”

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  (图:美国法庭文件)

据悉,在伦敦维加资本被指控的12名交易员中,美国芝加哥的地区法官加里·费内尔曼(Gary Feinerman)驳回了对4名未出现在聊天记录中的交易员的起诉,称证据不足以将他们与所指控的阴谋联系起来。伦敦维加资本本身及其所有者也暂时脱离了困境,该公司被认为只是做市商。

而对于剩下的8名交易员,该美国法官裁定,根据聊天记录以及“高度相关的交易”,指控是合理的。

据报道,Mish必须在4月28日之前修改其控诉,并重新填写被驳回的部分。

另据金融时报报道,此前,美国监管机构商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)分析了2020年4月20日WTI价格暴跌的原因,但没有得出结论。

美国银行交易员承认操纵美债价格

再来看另一则金融操纵案件。

据央视财经报道,当地时间4月15日,美国银行美林证券前交易员泰勒·福布斯(Tyler Forbes)在美国纽约东区法院出庭并承认,于2019年1月至2019年6月期间操纵二级市场交易的美国国债价格,主要包括两年期与三年期国债,以及十年期国债。

美国司法部网站信息显示,27岁的泰勒·福布斯来自纽约,他通过在市场一侧下大量电子订单但并不执行,然后在另一侧下较小订单以形成有益价格、增加利润。检方认为,泰勒·福布斯的操作带有欺诈性质,其实际订单只在特定时间对市场“部分可见”,而“虚假订单”消息则完全公开。

美国司法部公开声明表示,福布斯使用“虚假订单”的目的是制造市场活跃的虚假表象,以误导其他交易者,并人为地抬高或压低现行市场价格,以便能够更轻松地执行其真实订单或获得更多利润。

检方指出,欺骗通常涉及向衍生品市场大量投放原本并不打算执行的交易指令,以诱使他人将价格推向其预期方向。虽然提交订单然后取消订单并不违法,但作为一种旨在欺骗其他交易员的策略的一部分,这种行为是违法的。

福布斯承认了一项操纵证券价格的罪名,具体量刑将于7月28日公布,预计最高将面临20年监禁。

公开资料显示,福布斯在科尔盖特大学(Colgate University)毕业后,于2016年开始在美国银行工作。提交给华尔街自律机构美国金融业监管局的一份文件显示,他涉及参与194起欺诈事件。

根据美国金融业监管局的记录,美国银行于2019年8月解雇了福布斯,解雇的理由是他未能遵守该行的交易规则。去年9月,金融业监管局暂停了福布斯的执业资格,并对他处以7.5万美元罚款。

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